Descubra se o retorno que você busca compensa o risco que você corre
O retorno sobre um investimento, por si só, não conta a história completa. Nosso serviço de Gerenciamento de Risco vai além, ajustando o retorno aos principais indicadores do mercado financeiro para te dar uma visão clara da eficiência da sua carteira.
Em vez de focar apenas no quanto você ganhou, nós te mostramos se o retorno obtido realmente compensou o risco assumido. Utilizamos um conjunto robusto de indicadores de risco-retorno para proporcionar uma análise completa e multifacetada.
Nossa análise inclui os seguintes indicadores:
Índice de Sharpe: Avalia o retorno de um ativo em relação ao seu risco total. Ele te mostra se o retorno obtido é satisfatório em comparação com o risco de volatilidade que você está correndo. Quanto maior o Sharpe, mais retorno você está recebendo por unidade de risco.
Índice de Treynor: Similar ao Sharpe, mas com uma abordagem diferente. Ele mede o retorno de um ativo em relação ao seu risco sistemático (ou risco de mercado). É ideal para avaliar a eficiência de um ativo dentro de uma carteira diversificada.
Índice de Sortino: Focado em um tipo de risco que realmente importa para o investidor: o risco de queda (downside risk). O Sortino ajusta o retorno de um ativo considerando apenas a volatilidade para baixo, mostrando o quão bem o investimento se comporta em momentos de perda.
Alfa de Jensen: Esse indicador te mostra o “retorno excedente” de um investimento em relação ao que seria esperado de um ativo com o mesmo nível de risco de mercado. Um Alfa positivo significa que o gestor do investimento superou o mercado, gerando valor adicional.
Information Ratio (IR): Utilizado para avaliar a habilidade de um gestor de carteira em gerar retornos acima de um benchmark de referência. Um IR alto indica que o gestor tem gerado retornos consistentes e superiores ao seu índice de referência.
Nosso objetivo é claro: Fornecer a você uma análise aprofundada para que possa otimizar a gestão da sua carteira, maximizar seus resultados e tomar decisões de investimento com base em dados concretos e ajustados ao risco.
Glosário:
Índice de Sharpe: Retorno ajustado pela volatilidade total. Responde à pergunta: “Quanto de retorno recebi por cada unidade de risco (volatilidade)?”
Índice de Treynor: Retorno ajustado pelo risco sistemático (risco de mercado). Responde à pergunta: “Quanto de retorno recebi por cada unidade de risco que não pode ser diversificado?”
Índice de Sortino: Retorno ajustado pelo risco de queda. Responde à pergunta: “Quanto de retorno recebi por cada unidade de risco de perdas?”
Alfa de Jensen: Retorno excedente do ativo em relação ao seu retorno esperado. Responde à pergunta: “O meu investimento superou o mercado, considerando o risco que ele tem?”
Information Ratio (IR): Capacidade de um investimento de gerar retornos consistentes acima do seu benchmark. Responde à pergunta: “O gestor do meu investimento tem habilidade consistente em superar o mercado?”
